文艺复兴科技称其定量模型在3月的股市崩盘中失灵

证券 2020-04-28 22:11:13

文艺复兴科技公司(Renaissance Technologies)是历史最悠久、利润最丰厚的量化交易基金公司,该公司计划寻找改善其股票对冲基金运营模式的方法。此前,该公司在3月份的股市崩盘中出现了有史以来最大的月度亏损。

这家由数学大师、解码专家、亿万富翁吉姆·西蒙斯(Jim Simons)创建的公司,3月份最大的一只基金下跌了约8%。这一跌幅虽未超过标准普尔500指数12%的跌幅,但该公司表示失望,因为股价走势与历史数据估计的“不一致”,而且还嵌入了其贝塔系数。

“我们正在积极探索如何改进贝塔系数和利用这些系数的系统控制的一些想法,”该公司在致其文艺复兴机构股票基金(RIEF)投资者的信中称。

 

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